$$\large{\begin{gather*}\normalsize\begin{array}{l|l}1 & \Sigma=\Sigma^{T}\\ \\2 & \mathbf{a}^{T}\Sigma\mathbf{a}\ge 0\quad\forall\mathbf{a}\in\mathbb{R}^{n}\\ \\ 3 & \Sigma_{\mathbf{X}+\mathbf{c}}=\Sigma_{\mathbf{X}}\\ \\ 4 & \Sigma_{\mathbf{AX}}=\mathbf{A}\Sigma_{\mathbf{X}}\mathbf{A}^{T}\end{array}\end{gather*}}$$
Свойства ковариационной матрицы
Фундаментальные свойства
