Маргинальное распределение

Распределение одного изолированного признака

Это закон распределения отдельной случайной величины, входящей в состав случайного вектора, изолированно от значений остальных переменных
Дискретный случай: сложение вероятностей по строкам или столбцам матрицы совместных вероятностей (PMF)
$$P(X=x_i)=\sum_{j} P(X=x_i,Y=y_j)$$
$$P(Y=y_j)=\sum_{i} P(X=x_i,Y=y_j)$$
Непрерывный случай: интегрирование по совместной плотности вероятностей (PDF)
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy$$
Пример: из совместного распределения давления и холестерина извлечь распределение холестерина
Внимание: по отдельным признакам две выборки могут быть идентичны, но связи между признаками внутри них могут быть абсолютно разными