Среднее квадратическое отклонение
Стандартное отклонение, сигма
- Это квадратный корень из дисперсии
- Обозначается как $\sigma(X)$ или $SD$
- $$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$$
- Дискретный случай:
- $$\sigma(X) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mathbf{M}(X))^2\cdot p_i}$$
- Непрерывный случай:
- $$\sigma(X) = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty}(x - M(X))^2\cdot f(x)\,dx}$$
- Внимание: стандартное отклонение измеряется в тех же единицах, что и случайная величина
